A.买入,上涨
B.卖出,下跌
C.买入,下跌
D.卖出,上涨
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A.1300
B.13000
C.-1300
D.-13000
A.做多国债期货,做多股指期货
B.做多国债期货,做空股指期货
C.做空国债期货,做空股指期货
D.做空国债期货,做多股指期货
A.等于
B.小于
C.大于
D.不确定
A.资金成本越低,国债期货价格越高
B.持有收益越低,国债期货价格越高
C.持有收益对国债期货理论价格没有影响
D.国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约
A.90.730
B.92.875
C.95.490
D.97.325
A.越大;越大
B.越小;越小
C.越大;越小
D.越小;越大
A.0.985
B.1
C.1.015
D.1.03
A.最后交易日最后一小时加权平均价
B.最后交易日前一日结算价
C.最后交易日收盘价
D.最后交易日全天加权平均价
A.±1%
B.±2%
C.±1.2%
D.±2.2%
A.6-10年
B.6.5-10.5年
C.6.5-10.25年
D.4-5.25年
最新试题
CTD券的改变不会影响国债期货价格。
中金所国债期货首批可交割国债及其转换因子在合约临近交割时由交易所向市场公布。
在计算国债期货套保比例时,基点价值法比修正久期法的精确度更高。使用国债期货进行资产配置时,与直接持有国债现货相比,可以节省资金。
在我国,国债期货合约与股指期货一样,采用现金交割方式。
若收益率、久期不变,票面利率越高的债券凸性越大。
根据利率期限结构的流动性偏好假说,不同期限的债券之间存在一定的替代性,但并非完全可替代。
当利率水平为3%时,某零息债价格为98。利率水平上升,债券价格会低于98。
新的可交割国债发行,可能导致国债期货CTD券的改变。
其他条件相同,债券付息频率越高,债券价格越低。
无论收益率如何变化,债券的凸性总是正的。