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章节练习
国债期货章节练习(2019.05.12)
来源:考试资料网
1
若市场利率曲线平行下移,10年期国债期货合约价格的涨幅将()5年期国债期货合约价格的涨幅。
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2
某投资经理的债券组合如下:
市场 价值 久期
债券1 150万元 3
债券2 350万元 5
债券3 200万元 5
该债券组合的基点价值为()元。
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3.判断题
国债期货合约挂牌后,所对应的最便宜可交割国债可能发生变化。
参考答案:
对
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4
当预期到期收益率曲线变陡峭时,适宜采取的国债期货跨品种套利策略是()
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5
根据中国金融期货交易所国债期货交割细则,客户持仓进入交割环节,下列描述正确的是()。
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6.判断题
国债基差交易的损益曲线类似于期权的损益曲线。
参考答案:
对
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7
根据持有成本模型,以下关于国债期货理论价格的说法,正确的是()
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8
预期未来市场利率下降,投资者适宜()国债期货,待期货价格()后平仓获利。
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9
基差多头交易进入交割时,若需对期货头寸进行调整,调整越早越好。其适用的情形有()
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