A.国债价格处于上涨趋势,且转换因子大于1
B.国债价格处于下跌趋势,且转换因子大于1
C.国债价格处于上涨趋势,且转换因子小于1
D.国债价格处于下跌趋势,且转换因子小于1
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A.基差交易一定可以盈利
B.基差交易需要同时对期货现货进行操作
C.基差交易可以看作是对基差的投机交易
D.基差交易的损益曲线类似于期权
A.投资者应卖出该可交割国债的现券,买入国债期货
B.投资者应买入该可交割国债的现券,卖出国债期货
C.如果未来基差变大,投资者可以获得基差变大的收益
D.投资者可以获得现券的利息收益
A.票面利率为3%的可交割国债,其转换因子等于1
B.交割月首日剩余期限为5年的国债,转换因子等于1
C.交割月首日新发行的5年期国债,转换因子等于1
D.同一国债在不同合约上的转换因子不同
A.做多10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约
B.做空10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约
C.做多10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约
D.做空10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约
A.同时买入国债现货和国债期货
B.买入国债现货,卖出国债期货
C.同时卖出国债现货和国债期货
D.卖出国债现货,买入国债期货
A.买入10手T1606
B.买入10手TF1606
C.卖出10手T1606
D.卖出10手TF1606
A.盈利1150元
B.亏损15000元
C.亏损1500元
D.亏损11500元
A.做多10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约
B.做空10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约
C.做多10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约
D.做空10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约
A.0.3645
B.5.1700
C.10.1500
D.0.3471
A.买入,上涨
B.卖出,下跌
C.买入,下跌
D.卖出,上涨
最新试题
对于给定的收益率变动幅度,债券的息票率与债券价格的波动幅度之间呈同向变动。
中金所上市的5年期和10年期国债期货的最小变动价位为0.005元。
中金所5年期国债期货与10年期国债期货均采用实物交割方式。
在我国,国债期货合约与股指期货一样,采用现金交割方式。
在收益率上涨的情况下,用久期预测的债券价格会低估。
固定利率债券价格与贴现率呈正向关系。
在资产组合管理中,常用国债期货调整组合的久期,但一般认为对资产组合的净市值没有影响。
国债期货合约挂牌后,所对应的最便宜可交割国债可能发生变化。
国债基差的计算公式可以表示为:国债的基差=国债期货价格-国债现货价格×转换因子。
根据利率期限结构的流动性偏好假说,不同期限的债券之间存在一定的替代性,但并非完全可替代。