A.同时买入国债现货和国债期货
B.买入国债现货,卖出国债期货
C.同时卖出国债现货和国债期货
D.卖出国债现货,买入国债期货
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A.买入10手T1606
B.买入10手TF1606
C.卖出10手T1606
D.卖出10手TF1606
A.盈利1150元
B.亏损15000元
C.亏损1500元
D.亏损11500元
A.做多10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约
B.做空10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约
C.做多10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约
D.做空10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约
A.0.3645
B.5.1700
C.10.1500
D.0.3471
A.买入,上涨
B.卖出,下跌
C.买入,下跌
D.卖出,上涨
A.1300
B.13000
C.-1300
D.-13000
A.做多国债期货,做多股指期货
B.做多国债期货,做空股指期货
C.做空国债期货,做空股指期货
D.做空国债期货,做多股指期货
A.等于
B.小于
C.大于
D.不确定
A.资金成本越低,国债期货价格越高
B.持有收益越低,国债期货价格越高
C.持有收益对国债期货理论价格没有影响
D.国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约
A.90.730
B.92.875
C.95.490
D.97.325
最新试题
卖出国债期货将降低资产组合的久期。
无论收益率如何变化,债券的凸性总是正的。
5年期国债期货采用名义标准券设计,实行多券种替代交收,其价格与多个国债现货价格存在联系。
不同的可交割债券对于同一国债期货合约的转换因子是不同的,但同一债券在不同合约上的转换因子是相同的。
国债基差的计算公式可以表示为:国债的基差=国债期货价格-国债现货价格×转换因子。
在收益率上涨的情况下,用久期预测的债券价格会低估。
卖出国债期货将提高资产组合的久期。
在资产组合管理中,常用国债期货调整组合的久期,但一般认为对资产组合的净市值没有影响。
美国5年期国债期货合约的面值为10万美元,采用实物交割的方式。
随债券到期时间的临近,债券价格的波动幅度减小,且以递增的速度减小。