A.盈利1150元
B.亏损15000元
C.亏损1500元
D.亏损11500元
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A.做多10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约
B.做空10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约
C.做多10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约
D.做空10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约
A.0.3645
B.5.1700
C.10.1500
D.0.3471
A.买入,上涨
B.卖出,下跌
C.买入,下跌
D.卖出,上涨
A.1300
B.13000
C.-1300
D.-13000
A.做多国债期货,做多股指期货
B.做多国债期货,做空股指期货
C.做空国债期货,做空股指期货
D.做空国债期货,做多股指期货
A.等于
B.小于
C.大于
D.不确定
A.资金成本越低,国债期货价格越高
B.持有收益越低,国债期货价格越高
C.持有收益对国债期货理论价格没有影响
D.国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约
A.90.730
B.92.875
C.95.490
D.97.325
A.越大;越大
B.越小;越小
C.越大;越小
D.越小;越大
A.0.985
B.1
C.1.015
D.1.03
最新试题
根据利率期限结构的流动性偏好假说,不同期限的债券之间存在一定的替代性,但并非完全可替代。
中金所上市的5年期和10年期国债期货的最小变动价位为0.005元。
CTD券的改变不会影响国债期货价格。
其他条件相同,债券付息频率越高,债券价格越低。
在计算国债期货套保比例时,基点价值法比修正久期法的精确度更高。使用国债期货进行资产配置时,与直接持有国债现货相比,可以节省资金。
国债期货合约的发票价格的计算公式为:期货结算价格×转换因子+应计利息。
无论收益率如何变化,债券的凸性总是正的。
预期未来市场利率下降,投资者适宜买入国债期货,待期货价格上涨后平仓获利。
对于给定的收益率变动幅度,债券的息票率与债券价格的波动幅度之间呈同向变动。
某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5,则可使用的操作方法是()。