A.投资者应卖出该可交割国债的现券,买入国债期货
B.投资者应买入该可交割国债的现券,卖出国债期货
C.如果未来基差变大,投资者可以获得基差变大的收益
D.投资者可以获得现券的利息收益
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.票面利率为3%的可交割国债,其转换因子等于1
B.交割月首日剩余期限为5年的国债,转换因子等于1
C.交割月首日新发行的5年期国债,转换因子等于1
D.同一国债在不同合约上的转换因子不同
A.做多10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约
B.做空10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约
C.做多10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约
D.做空10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约
A.同时买入国债现货和国债期货
B.买入国债现货,卖出国债期货
C.同时卖出国债现货和国债期货
D.卖出国债现货,买入国债期货
A.买入10手T1606
B.买入10手TF1606
C.卖出10手T1606
D.卖出10手TF1606
A.盈利1150元
B.亏损15000元
C.亏损1500元
D.亏损11500元
A.做多10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约
B.做空10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约
C.做多10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约
D.做空10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约
A.0.3645
B.5.1700
C.10.1500
D.0.3471
A.买入,上涨
B.卖出,下跌
C.买入,下跌
D.卖出,上涨
A.1300
B.13000
C.-1300
D.-13000
A.做多国债期货,做多股指期货
B.做多国债期货,做空股指期货
C.做空国债期货,做空股指期货
D.做空国债期货,做多股指期货
最新试题
若收益率、久期不变,票面利率越高的债券凸性越大。
转换因子是影响国债期货价格的关键因素之一。
国债基差的计算公式可以表示为:国债的基差=国债期货价格-国债现货价格×转换因子。
固定利率债券价格与贴现率呈正向关系。
中金所5年期国债期货与10年期国债期货均采用实物交割方式。
跨期套利时,两边头寸需要匹配且操作方向相同。
卖出国债期货将降低资产组合的久期。
某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5,则可使用的操作方法是()。
在资产组合管理中,常用国债期货调整组合的久期,但一般认为对资产组合的净市值没有影响。
新的可交割国债发行,可能导致国债期货CTD券的改变。