A.做多10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约
B.做空10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约
C.做多10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约
D.做空10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约
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A.同时买入国债现货和国债期货
B.买入国债现货,卖出国债期货
C.同时卖出国债现货和国债期货
D.卖出国债现货,买入国债期货
A.买入10手T1606
B.买入10手TF1606
C.卖出10手T1606
D.卖出10手TF1606
A.盈利1150元
B.亏损15000元
C.亏损1500元
D.亏损11500元
A.做多10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约
B.做空10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约
C.做多10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约
D.做空10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约
A.0.3645
B.5.1700
C.10.1500
D.0.3471
A.买入,上涨
B.卖出,下跌
C.买入,下跌
D.卖出,上涨
A.1300
B.13000
C.-1300
D.-13000
A.做多国债期货,做多股指期货
B.做多国债期货,做空股指期货
C.做空国债期货,做空股指期货
D.做空国债期货,做多股指期货
A.等于
B.小于
C.大于
D.不确定
A.资金成本越低,国债期货价格越高
B.持有收益越低,国债期货价格越高
C.持有收益对国债期货理论价格没有影响
D.国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约
最新试题
国债期货中蕴含的卖方选择权,使得国债期货理论价格下跌。
中金所国债期货首批可交割国债及其转换因子在合约临近交割时由交易所向市场公布。
当利率水平为3%时,某零息债价格为98。利率水平上升,债券价格会低于98。
跨期套利时,两边头寸需要匹配且操作方向相同。
卖出国债期货将降低资产组合的久期。
国债基差交易的损益曲线类似于期权的损益曲线。
根据利率期限结构的流动性偏好假说,不同期限的债券之间存在一定的替代性,但并非完全可替代。
票面利率中金所挂牌交易的5年期国债期货合约的标的是面值为100万元人民币、为3%的名义中期国债。
新的可交割国债发行,可能导致国债期货CTD券的改变。
若收益率、久期不变,票面利率越高的债券凸性越大。