国债期货章节练习(2019.05.06)

单项选择题
中金所国债期货最后交易日的交割结算价为（）
A.最后交易日最后一小时加权平均价
B.最后交易日前一日结算价
C.最后交易日收盘价
D.最后交易日全天加权平均价
多项选择题
某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元，久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元，久期调整为7，则可使用的操作方法是（）
A.卖出1.2亿元的债券资产，买入平均久期为7的2亿元国债
B.买入1.2亿元久期为6的债券，卖出平均久期为7的2亿元国债
C.买入8000万元久期为8.5的债券
D.卖出8000万元久期为8.5的债券
单项选择题
假设投资者持有如下的债券组合：债券A的面值为10，000，000，价格为98，久期为7；债券B的面值为20，000，000，价格为96，久期为10；债券C的面值为10，000，000，价格为110，久期为12；则该组合的久期为（）。
A.8.542
B.9.214
C.9.815
D.10.623
判断题
卖出国债期货将降低资产组合的久期。
答案：正确
判断题
当利率水平为3%时，某零息债价格为98。利率水平上升，债券价格会低于98。
答案：正确
判断题
在我国，国债期货合约与股指期货一样，采用现金交割方式。
答案：错误
判断题
随债券到期时间的临近，债券价格的波动幅度减小，且以递增的速度减小。
答案：正确
单项选择题
某10年期债券每年付息一次，票面利率为5%，付息日为每年的7月1日。某投资者于10月1日买入面值为100元的该债券，应计利息为（）元。
A.3.74
B.1.23
C.5
D.1.26
多项选择题
关于国债期货在资产组合管理中的应用，以下说法正确的是（）
A.买入国债期货将提高资产组合的久期
B.卖出国债期货将提高资产组合的久期
C.卖出国债期货将降低资产组合的久期
D.买入国债期货将降低资产组合的久期
单项选择题
利率期货以（）作为交易的标的物。
A.浮动利率
B.固定利率
C.市场利率
D.固定利率的有价证券