中金所金融及衍生品知识竞赛章节练习(2019.11.12)

单项选择题
2016年3月1日，投资者买入开仓10手国债期货T1606合约，成本为99.5，当日国债期货收盘价99.385，结算价99.35，不考虑交易成本的前提下，该投资者当日盈亏状况为（）。
A.盈利1150元
B.亏损15000元
C.亏损1500元
D.亏损11500元
单项选择题
某国内贸易商6个月后将支付500万美元货款。为规避外汇风险，该贸易商与银行签订了远期合约，将汇率锁定为6.2110。假设6个月后，美元兑人民币即期汇率变为6.2100，则（）
A.贸易商盈利5000元人民币
B.贸易商盈利80515美元
C.贸易商损失5000元人民币
D.贸易商损失80515美元
单项选择题
中金所的10年期国债期货涨跌停板限制为上一交易日结算价的（）。
A.±1%
B.±2%
C.±1.2%
D.±2.2%
单项选择题
卖出看跌期权的最大潜在损失是（）。
A.获得的权利金
B.无限
C.行权价格
D.无法确定
多项选择题
中国金融期货交易所国债期货的可交割国债应当满足同时在（）交易。
A.银行间债券市场
B.交易所债券市场
C.中央国债登记结算有限公司
D.中国金融期货交易所
单项选择题
最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是（）。
A.沪深300指数长期缓慢下跌
B.沪深300指数始终不涨不跌
C.沪深300指数长期缓慢上涨
D.沪深300指数短期迅速上涨
单项选择题
某股票当前价格为30元，年化波动率为25%，则在95%的置信区间下，该股票下一年内价格的上下限分别为（）
A.12元，48元
B.15元，45元
C.17.3元，42.7元
D.22.5元，37.5元
单项选择题
现代场内期权交易始于（）。
A.17世纪阿姆斯特丹的郁金香交易
B.18世纪纽约市场的个股期权交易
C.1973年芝加哥市场的个股期权交易
D.1983年芝加哥市场的股指期权交易
单项选择题
2014年2月24日沪深300指数收于2214.51，下列期权中，Gamma值最大的是（）。
A.3月到期的行权价为2200的看涨期权
B.3月到期的行权价为2250的看跌期权
C.3月到期的行权价为2300的看涨期权
D.4月到期的行权价为2250的看跌期权