ICBRR银行风险与监管国际证书考试章节练习(2019.11.20)

单项选择题
久期法和期限法的主要区别是什么？（）
A.前者针对股票，后者针对债券
B.前者针对期限较长债券，后者针对各种期限债券
C.前者针对标的资产利率敏感性，后者针对标的资产投资本金
D.前者风险资本要求高，后者风险资本要求低
单项选择题
透过证券化的过程，可以让银行增加下列哪一类流动性：（）。
A.内生流动性
B.外生流动性
C.资产负债流动性
D.负债流动性
单项选择题
BASEL II中, 未评级主权债权的风险权重是多少百分比?（）
A.150%
B.20%
C.50%
D.100%
单项选择题
信用资产除了以现金和实物资产表现在银行资产负债表表内，还通过各种形式出现在资产负债表以外，这些业务包括（）。
A.担保、承兑、保证和期权
B.担保、承兑、债券和保证
C.担保、承兑、股权和债券
D.担保、保证、期权和债券
单项选择题
衡量信用风险资本计提的方法不包括：（）
A.内部模型法
B.标准法
C.内部评级初级法
D.内部评级高级法
单项选择题
Brooks社区银行持有20亿美元的期权组合，并使用Delta法来估算该组合的VaR。如果该银行表现出来的期权组合净头寸为多头，则实际VaR与Delta参数法相比为多少？（）
A.实际大于Delta法结果
B.实际小于Delta法结果
C.实际等于Delta法结果
D.可能大于、可能小于
单项选择题
商品风险的简化法中，每种商品的净持仓头寸的资本要求为（）。
A.8%
B.15%
C.10%
D.12%
单项选择题
从（）开始对操作风险进行监管。
A.BASEL1
B.BASEL2
C.1996市场风险修正案
D.1999核心原则
单项选择题
信用评级模型主要考虑的重点是：（）
A. 期初贷款金额
B. 贷款余额
C. 期末贷款金额
D.每个月应缴交的还款金额占不动产市场价值的比例，称为LTV贷款成数比例
单项选择题
2010年1月1日的TED（国债-欧洲美元）的利差为0.9％，2010年1月31日，TED利差为0.4％。作为风险经理，你将如何解释这种变化？（）
A.TED利差下降，银行间贷款的信用风险减少
B.TED利差的下降，表明银行间贷款的信用风险增加
C.银行间贷款和美国国债的利率都增加
D.TED利差的减少，表示美国国债的信用风险的增加