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章节练习
ICBRR银行风险与监管国际证书考试章节练习(2019.11.20)
来源:考试资料网
1
久期法和期限法的主要区别是什么?()
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2
透过证券化的过程,可以让银行增加下列哪一类流动性:()。
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3
BASEL II中, 未评级主权债权的风险权重是多少百分比?()
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4
信用资产除了以现金和实物资产表现在银行资产负债表表内,还通过各种形式出现在资产负债表以外,这些业务包括()。
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5
衡量信用风险资本计提的方法不包括:()
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6
Brooks社区银行持有20亿美元的期权组合,并使用Delta法来估算该组合的VaR。如果该银行表现出来的期权组合净头寸为多头,则实际VaR与Delta参数法相比为多少?()
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7
商品风险的简化法中,每种商品的净持仓头寸的资本要求为()。
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8
从()开始对操作风险进行监管。
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9
信用评级模型主要考虑的重点是:()
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10
2010年1月1日的TED(国债-欧洲美元)的利差为0.9%,2010年1月31日,TED利差为0.4%。作为风险经理,你将如何解释这种变化?()
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