期货从业衍生品定价单项选择题每日一练(2017.09.18)

单项选择题
对于消费类资产的商品远期或期货，期货定价公式一般满足（）。
A.F>S+W-R
B.F=S+W-R
C.FD.F≥S+W-R
单项选择题
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0．8USD／AUD，美国无风险利率为5％，澳大利亚无风险利率为2％，根据持有成本模型，该外汇期货合（）
A.0.808
B.0.782
C.0.824
D.0.792
单项选择题
某投资者持有5个单位Delta=0．8的看涨期权和8个单位Deha=一0．5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险？（）
A.不面临
B.面临
C.可能面临也可能不面临
D.以上全部都不对
单项选择题
某投资者与证券公司签署权益互换协议，以固定利率10％换取5000万元沪深300指数涨跌幅，每年互换一次，当前指数为4000点，一年后互换到期，沪深300指数上涨至4500点，该投资者收益（）万元。
A.125
B.525
C.500
D.625
单项选择题
对于固定利率支付方来说，在利率互换合约签订时，互换合约价值（）。
A.小于零
B.不确定
C.大于零
D.等于零