持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同且维持不变，基础资产不允许卖空等条件。

计算互换中英镑的固定利率（）。

Theta值通常为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。

在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。

某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买人1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如表2—6所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。

对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。

看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。

对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产<行权价时，Delta收敛于0。

标的资产为不支付红利的股票，当前价格S---O。为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8％，考虑连续复利。

在B-S-M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。