A.0.46
B.4.31
C.8.38
D.5.30
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A.[2498.75,2538.75]
B.[2455,2545]
C.[2486.25,2526.25]
D.[2505,2545]
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
某期限为2年的货币互换合约,每半年互换一次。假设本国使用货币为美元,外国使用货币为英镑,当前汇率为1.41USD/GBP。120天后,即期汇率为1.35USD/GBP,新的利率期限结构如表2—9所示。
表2—9美国和英国利率期限结构表
假设名义本金为1美元,当前美元固定利率为Rfix=0.0632,英镑固定利率为Rfix=0.0528。120天后,支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是()万美元。
A.1.0152
B.0.9688
C.0.0464
D.0.7177
等160天后,标普500指数为1204.10点,新的利率期限结构如表2—8所示。
表2—8利率期限结构表(二)
此题中该投资者持有的互换合约的价值是()万美元。
A.1.0462
B.2.4300
C.1.0219
D.2.0681
表2-7利率期限结构表(一)
该投资者支付的固定利率为()
A.0.0315
B.0.0464
C.0.0630
D.0.0462
A.297
B.309
C.300
D.312
A.
B.
C.
D.
A.[2498.82,2538.82]
B.[2455,2545]
C.[2486.25,2526.25]
D.[2505,2545]
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
A.102.31
B.102.41
C.102.50
D.102.51
最新试题
影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限。
波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。
计算互换中英镑的固定利率()。
随着期权接近到期,平价期权受到的影响越来越大,而非平价期权受到的影响越来越小。
对于看跌期权随着到期日的临近,当标的资产=行权价时,Delta收敛于-1。
一般来说,实值期权的Rh0值>平值期权的Rho值>虚值期权的Rho值。
影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本及合约期限。
实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0。
货币互换合约签订之后,两张债券的价格始终相等。
持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。