3个月后到期的黄金期货的理论价格为（）元。

单项选择题根据下面资料，回答问题：黄金现货价格为300元，3个月的存储成本（现值）为6元，无风险年利率为4％（连续复利计息），据此回答问题。3个月后到期的黄金期货的理论价格为（）元。

A.
B.
C.
D.

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1.单项选择题根据下面资料，回答问题：若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为（）。

A.[2498.82，2538.82]
B.[2455，2545]
C.[2486.25，2526.25]
D.[2505，2545]

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2.单项选择题根据下面资料，回答问题：若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。

A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33

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3.单项选择题根据下面资料，回答问题：某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98．36元，息票率为6％，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8％，据此回答下列两题。（精确到小数点后两位）本题中该国债的远期价格是（）元。

A.102.31
B.102.41
C.102.50
D.102.51

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4.单项选择题根据下面资料，回答问题：某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98．36元，息票率为6％，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8％，据此回答下列两题。（精确到小数点后两位）该国债的理论价格为（）元。

A.98.35
B.99.35
C.100.01
D.100.35

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5.多项选择题根据下面资料，回答问题当前股票价格为20元，无风险年利率为10％（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。据此回答以下两题。若远期价格为（）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。

A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5

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6.多项选择题根据下面资料，回答问题
当前股票价格为20元，无风险年利率为10％（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。
若远期价格为（）元（精确到小数点后一位），则理论上一定存在套利机会。

A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5

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7.单项选择题 根据下面资料，回答问题：
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题]
表2—4利率期限结构表

作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（）。

A.增加其久期
B.减少其久期
C.互换不影响久期
D.不确定

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8.单项选择题 根据下面资料，回答问题：
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题]
表2—4利率期限结构表

计算该互换的固定利率约为（）。

A.6．63％
B.2．89％
C.3．32％D.5．78％

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9.多项选择题可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。

A.股指期权
B.存续期内支付红利的股票期货期权
C.权证
D.货币期权

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10.多项选择题对二又树模型说法正确是（）。

A.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
B.模型思路简洁、应用广泛
C.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
D.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能

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