A.102.31
B.102.41
C.102.50
D.102.51
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A.98.35
B.99.35
C.100.01
D.100.35
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5
根据下面资料,回答问题
当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5
根据下面资料,回答问题:
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题]
表2—4利率期限结构表
作为互换中固定利率的支付方,互换对投资组合久期的影响为()。
A.增加其久期
B.减少其久期
C.互换不影响久期
D.不确定
根据下面资料,回答问题:
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题]
表2—4利率期限结构表
计算该互换的固定利率约为()。
A.6.63%
B.2.89%
C.3.32%D.5.78%
A.股指期权
B.存续期内支付红利的股票期货期权
C.权证
D.货币期权
A.模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
B.模型思路简洁、应用广泛
C.步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形
D.当步数为n时,nT时刻股票价格共有n种可能
A.费雪·布莱克
B.迈伦·斯科尔斯
C.约翰·考克斯
D.罗伯特·默顿
A.N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率
B.N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数
C.在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代
D.资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性
A.投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险
B.如果能完全规避组合的价格波动风险,则称该策略为Delta中性策略
C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
D.当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化
最新试题
Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。
实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0。
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如下表所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是()。
期货实际价格高于无套利区间上限时,可以在买入期货同时卖出现货进行套利。
在期权的二叉树定价模型中,影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。
计算互换中英镑的固定利率()。
在期权风险度量指标中,参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。
随着期权接近到期,平价期权受到的影响越来越大,而非平价期权受到的影响越来越小。
无套利定价理论的基本思想是,在有效的金融市场上,一项金融资产的定价,应当使得利用其进行套利的机会为零。
对于看跌期权,标的价格越高,利率对期权价值的影响越大。