在货币互换中，不同国家的固定利率与别国的利率有关。

无套利定价理论的基本思想是，在有效的金融市场上，一项金融资产的定价，应当使得利用其进行套利的机会为零。

在利率互换中，互换合约的价值恒为零。

在B-S-M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。

看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。

如表2—5所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40％，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（）。

对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。

在期权有效期限内，多个成分股分红的影响是不容忽视的。

对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产<行权价时，Delta收敛于0。

持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同且维持不变，基础资产不允许卖空等条件。