对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。

判断题对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。

1.判断题持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同且维持不变，基础资产不允许卖空等条件。

2.判断题一般来说，实值期权的Rh0值>平值期权的Rho值>虚值期权的Rho值。

3.判断题影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限。

4.判断题互换是指交易双方同意在约定的时间长度内，按照指定货币以约定的形式交换一系列现金流支付的行为。

5.判断题Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。

6.判断题在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。

7.判断题在现实生活中，持有成本模型的计算结果是一个定价区间。

8.判断题无套利定价理论的基本思想是，在有效的金融市场上，一项金融资产的定价，应当使得利用其进行套利的机会为零。

9.判断题在利率互换中，互换合约的价值恒为零。

10.判断题在B-S-M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。