适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整对冲比例。

判断题适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整对冲比例。

1.判断题在期权有效期限内，多个成分股分红的影响是不容忽视的。

2.判断题Theta值通常为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。

3.判断题随着期权接近到期，平价期权受到的影响越来越大，而非平价期权受到的影响越来越小。

4.判断题货币互换合约签订之后，两张债券的价格始终相等。

5.判断题实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。

6.判断题持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。

7.判断题看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。

8.判断题对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。

9.判断题持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同且维持不变，基础资产不允许卖空等条件。

10.判断题一般来说，实值期权的Rh0值>平值期权的Rho值>虚值期权的Rho值。