实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。

Theta值通常为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。

对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。

在货币互换中，不同国家的固定利率与别国的利率有关。

计算互换中美元的固定利率（）。

无套利定价理论的基本思想是，在有效的金融市场上，一项金融资产的定价，应当使得利用其进行套利的机会为零。

期货实际价格高于无套利区间上限时，可以在买入期货同时卖出现货进行套利。

在B-S-M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。

如表2—5所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40％，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（）。

在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。