持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同且维持不变，基础资产不允许卖空等条件。

对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。

持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。

互换是指交易双方同意在约定的时间长度内，按照指定货币以约定的形式交换一系列现金流支付的行为。

对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产<行权价时，Delta收敛于0。

波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。

货币互换合约签订之后，两张债券的价格始终相等。

期货实际价格高于无套利区间上限时，可以在买入期货同时卖出现货进行套利。

在期权存续期内，红利支付导致标的资产价格下降，但对看涨期权的价值没有影响。

在期权有效期限内，多个成分股分红的影响是不容忽视的。