持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同且维持不变，基础资产不允许卖空等条件。

持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。

在利率互换中，互换合约的价值恒为零。

计算互换中英镑的固定利率（）。

波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。

某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买人1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如表2—6所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。

影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本及合约期限。

在货币互换中，不同国家的固定利率与别国的利率有关。

看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。

适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整对冲比例。