最新试题
实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0。
题型:判断题
对于看跌期权随着到期日的临近,当标的资产=行权价时,Delta收敛于-1。
题型:判断题
计算互换中美元的固定利率()。
题型:单项选择题
看涨期权的Gamma值都是正值,看跌期权的Gamma值是负值。
题型:判断题
持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。
题型:判断题
在期权的二叉树定价模型中,影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。
题型:判断题
Theta值通常为负值,即到期期限减少,期权的价值相应增加。
题型:判断题
适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整对冲比例。
题型:判断题
期货实际价格高于无套利区间上限时,可以在买入期货同时卖出现货进行套利。
题型:判断题
一般来说,实值期权的Rh0值>平值期权的Rho值>虚值期权的Rho值。
题型:判断题