您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.5.92
B.5.95
C.5096
D.5097
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如下表所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是()。
A.0.00073
B.0.0073
C.0.073
D.0.73
如表2—5所示,投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,若下周市场波动率变为40%,不考虑时间变化的影响,该投资策略带来的价值变动是()。
A.5.92
B.5.95
C.5.77
D.5.97
最新试题
标的资产为不支付红利的股票,当前价格S---O。为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。设无风险年利率为8%,考虑连续复利。
计算互换中美元的固定利率()。
在期权的二叉树定价模型中,影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。
Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。
Theta值通常为负值,即到期期限减少,期权的价值相应增加。
本币和外币进行货币互换,外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如下表所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是()。
对于看跌期权,标的价格越高,利率对期权价值的影响越大。
计算互换中英镑的固定利率()。
持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同且维持不变,基础资产不允许卖空等条件。