某期限为2年的货币互换合约,每半年互换一次。假设本国使用货币为美元,外国使用货币为英镑,当前汇率为1.41USD/GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答。
计算互换中美元的固定利率()。
A.0.0432
B.0.0542
C.0.0632
D.0.0712
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D.2528.33
某期限为2年的货币互换合约,每半年互换一次。假设本国使用货币为美元,外国使用货币为英镑,当前汇率为1.41USD/GBP。120天后,即期汇率为1.35USD/GBP,新的利率期限结构如表2—9所示。
表2—9美国和英国利率期限结构表
假设名义本金为1美元,当前美元固定利率为Rfix=0.0632,英镑固定利率为Rfix=0.0528。120天后,支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是()万美元。
A.1.0152
B.0.9688
C.0.0464
D.0.7177
等160天后,标普500指数为1204.10点,新的利率期限结构如表2—8所示。
表2—8利率期限结构表(二)
此题中该投资者持有的互换合约的价值是()万美元。
A.1.0462
B.2.4300
C.1.0219
D.2.0681
表2-7利率期限结构表(一)
该投资者支付的固定利率为()
A.0.0315
B.0.0464
C.0.0630
D.0.0462
A.297
B.309
C.300
D.312
A.
B.
C.
D.
A.[2498.82,2538.82]
B.[2455,2545]
C.[2486.25,2526.25]
D.[2505,2545]
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
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计算互换中英镑的固定利率()。
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