等160天后，标普500指数为1204．10点，新的利率期限结构如表2—8所示。
表2—8利率期限结构表（二）
此题中该投资者持有的互换合约的价值是（）万美元。
A.1.0462
B.2.4300
C.1.0219
D.2.0681
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表2-7利率期限结构表（一）
该投资者支付的固定利率为（）
A.0.0315
B.0.0464
C.0.0630
D.0.0462
A.297
B.309
C.300
D.312
A.
B.
C.
D.
A.[2498.82，2538.82]
B.[2455，2545]
C.[2486.25，2526.25]
D.[2505，2545]
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
A.102.31
B.102.41
C.102.50
D.102.51
A.98.35
B.99.35
C.100.01
D.100.35
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5
根据下面资料，回答问题
当前股票价格为20元，无风险年利率为10％（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5
根据下面资料，回答问题：
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题]
表2—4利率期限结构表
A.增加其久期
B.减少其久期
C.互换不影响久期
D.不确定
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影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限。
在现实生活中，持有成本模型的计算结果是一个定价区间。
波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。
货币互换合约签订之后，两张债券的价格始终相等。
标的资产为不支付红利的股票，当前价格S---O。为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8％，考虑连续复利。
Theta值通常为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。
影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本及合约期限。
在利率互换中，互换合约的价值恒为零。
随着期权接近到期，平价期权受到的影响越来越大，而非平价期权受到的影响越来越小。
计算互换中美元的固定利率（）。