A.297
B.309
C.300
D.312
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A.
B.
C.
D.
A.[2498.82，2538.82]
B.[2455，2545]
C.[2486.25，2526.25]
D.[2505，2545]
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
A.102.31
B.102.41
C.102.50
D.102.51
A.98.35
B.99.35
C.100.01
D.100.35
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5
根据下面资料，回答问题
当前股票价格为20元，无风险年利率为10％（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5
根据下面资料，回答问题：
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题]
表2—4利率期限结构表
A.增加其久期
B.减少其久期
C.互换不影响久期
D.不确定
根据下面资料，回答问题：
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题]
表2—4利率期限结构表
计算该互换的固定利率约为（）。
A.6．63％
B.2．89％
C.3．32％D.5．78％
A.股指期权
B.存续期内支付红利的股票期货期权
C.权证
D.货币期权
最新试题
持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同且维持不变，基础资产不允许卖空等条件。
看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。
如表2—5所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40％，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（）。
某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买人1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如表2—6所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。
Theta值通常为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。
在现实生活中，持有成本模型的计算结果是一个定价区间。
Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。
在B-S-M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。
在期权存续期内，红利支付导致标的资产价格下降，但对看涨期权的价值没有影响。
波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。