1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。

单项选择题根据下面资料，回答问题：若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。

A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33

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1.单项选择题根据下面资料，回答问题：某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98．36元，息票率为6％，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8％，据此回答下列两题。（精确到小数点后两位）本题中该国债的远期价格是（）元。

A.102.31
B.102.41
C.102.50
D.102.51

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2.单项选择题根据下面资料，回答问题：某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98．36元，息票率为6％，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8％，据此回答下列两题。（精确到小数点后两位）该国债的理论价格为（）元。

A.98.35
B.99.35
C.100.01
D.100.35

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3.多项选择题根据下面资料，回答问题当前股票价格为20元，无风险年利率为10％（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。据此回答以下两题。若远期价格为（）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。

A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5

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4.多项选择题根据下面资料，回答问题
当前股票价格为20元，无风险年利率为10％（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。
若远期价格为（）元（精确到小数点后一位），则理论上一定存在套利机会。

A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5

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5.单项选择题 根据下面资料，回答问题：
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题]
表2—4利率期限结构表

作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（）。

A.增加其久期
B.减少其久期
C.互换不影响久期
D.不确定

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