判断题本币和外币进行货币互换,外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。
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如表2—5所示,投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,若下周市场波动率变为40%,不考虑时间变化的影响,该投资策略带来的价值变动是()。
题型:单项选择题
货币互换合约签订之后,两张债券的价格始终相等。
题型:判断题
Theta值通常为负值,即到期期限减少,期权的价值相应增加。
题型:判断题
法国数学家巴舍利耶首次提出了股价S应遵循几何布朗运动。
题型:判断题
在利率互换中,互换合约的价值恒为零。
题型:判断题
在货币互换中,不同国家的固定利率与别国的利率有关。
题型:判断题
波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。
题型:判断题
实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0。
题型:判断题
对于看跌期权随着到期日的临近,当标的资产=行权价时,Delta收敛于-1。
题型:判断题
在期权有效期限内,多个成分股分红的影响是不容忽视的。
题型:判断题