最新试题
在期权有效期限内,多个成分股分红的影响是不容忽视的。
题型:判断题
在B-S-M定价模型中,假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。
题型:判断题
持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。
题型:判断题
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如下表所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是()。
题型:单项选择题
实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0。
题型:判断题
计算互换中美元的固定利率()。
题型:单项选择题
影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限。
题型:判断题
法国数学家巴舍利耶首次提出了股价S应遵循几何布朗运动。
题型:判断题
标的资产为不支付红利的股票,当前价格S---O。为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。设无风险年利率为8%,考虑连续复利。
题型:单项选择题
在利率互换中,互换合约的价值恒为零。
题型:判断题