最新试题
在期权风险度量指标中,参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。
题型:判断题
波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。
题型:判断题
一般来说,实值期权的Rh0值>平值期权的Rho值>虚值期权的Rho值。
题型:判断题
持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。
题型:判断题
适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整对冲比例。
题型:判断题
对于看跌期权随着到期日的临近,当标的资产=行权价时,Delta收敛于-1。
题型:判断题
标的资产为不支付红利的股票,当前价格S---O。为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。设无风险年利率为8%,考虑连续复利。
题型:单项选择题
在B-S-M定价模型中,假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。
题型:判断题
货币互换合约签订之后,两张债券的价格始终相等。
题型:判断题
本币和外币进行货币互换,外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。
题型:判断题