某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买人1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如表2—6所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。

在B-S-M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。

对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产<行权价时，Delta收敛于0。

标的资产为不支付红利的股票，当前价格S---O。为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8％，考虑连续复利。

在货币互换中，不同国家的固定利率与别国的利率有关。

一般来说，实值期权的Rh0值>平值期权的Rho值>虚值期权的Rho值。

在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。

影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限。

期货实际价格高于无套利区间上限时，可以在买入期货同时卖出现货进行套利。

法国数学家巴舍利耶首次提出了股价S应遵循几何布朗运动。