实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。

本币和外币进行货币互换，外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。

对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。

某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。 

在期权有效期限内，多个成分股分红的影响是不容忽视的。

一般来说，实值期权的Rh0值>平值期权的Rho值>虚值期权的Rho值。

计算互换中美元的固定利率（）。

持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同且维持不变，基础资产不允许卖空等条件。

在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。

波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。