期货从业衍生品定价单项选择题每日一练(2019.04.26)

单项选择题
等160天后，标普500指数为1204．10点，新的利率期限结构如表2—8所示。表2—8利率期限结构表（二）此题中该投资者持有的互换合约的价值是（）万美元。
A.1.0462
B.2.4300
C.1.0219
D.2.0681
单项选择题
若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（）。
A.[2498.75，2538.75]
B.[2455，2545]
C.[2486.25，2526.25]
D.[2505，2545]
单项选择题
某国债期货的面值为100元，息票率为6％，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2．96元。若无风险利率为5％，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。
A.98.47
B.98.77
C.97.44
D.101.51
单项选择题
表2-7利率期限结构表（一）该投资者支付的固定利率为（）
A.0.0315
B.0.0464
C.0.0630
D.0.0462
单项选择题
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。
A.0．00073
B.0．0073
C.0．073
D.0．73