股票价格指数的主要编制方法有（）。

股指期货套利交易中出现的模拟误差，原因在于（）。

股指期货自身的特殊性有（）。

当存在期价高估时，可买入通过股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。（）

利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。

在计算买卖期货合约数的公式中，当（）两个指标定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关。

在实际买进或卖出的现货股票组合与指数的股票组合不一致，将导致模拟误差，其中模拟误差的本原有（）。

上证50ETF期权属于窄基股票组合，因此其期权可看作股票期权。（）

无套利区间的上下界幅宽主要是由（）所决定的。

1月7日，中国平安股票的收盘价是40．09元／股。当日，1月到期、行权价为40元的认购期权，合约结算价为1．268元。则按照认购期权涨跌幅=Max{行权价×0．2％，Min[（2×正股价-行权价），正股价]×10％}计算公式，在下一个交易日，该认购期权的跌停板价为（）。