A、3.5
B、3.3
C、2.2
D、1.3
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A、卖出一份平值认购期权,买入一份具有相同到期日的平值认沽期权
B、卖出一份平值认沽期权,买入一份具有相同到期日的平值认购期权
C、卖出一份平值认沽期权,买入一份具有相同到期日的平值认沽期权
D、卖出一份平值认购期权,买入一份具有相同到期日的平值认购期权
A、买入认购期权合约,同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约
B、卖出认购期权合约,同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约
C、买入认购期权合约,同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约
D、卖出认购期权合约,同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约
A、当股票价格向下方发生较大变化时,该头寸会亏损
B、当股票价格上升至高行权价格以上时,能获得最大收益
C、获得的收益无上限
D、能在低风险下获得中等收益
A、2元
B、0.5元
C、1.5元
D、2元
A、6000
B、6800
C、10000
D、12000
A、3000
B、1400
C、1500
D、500
最新试题
认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()。
股票认购期权初始保证金的公式为:认购期权义务仓开仓初始保证金={前结算价+Max(x×合约标的前收盘价-认购期权虚值,10%×合约标的前收盘价)}*合约单位;公式中百分比x的值为()。
若某投资者卖出开仓了1张行权价为5元、当月到期的认购期权,该期权的合约数量为5000,该期权此时的Delta值为0.662,那么此时可以买入()股该期权的标的证券。
假设期权标的ETF前收盘价为2元,合约单位为10000,行权价为1.8元的认购期权的权利金前结算价价为0.25元,则每张期权合约的初始保证金应为()元。
()是投资者在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金,是已被合约占用的保证金。
卖出认购开仓合约可以如何终结?()
现有甲股票认购期权,行权价格为50元,到期日为三个月,一个月后,该期权的标的证券价格有如下三种情况:①甲股票价格依旧为50元;②甲股票价格跌至48元;③甲股票价格跌至46元。则该三种股价情况所对应的期权Gamma数值大小关系为()。
2014年5月17日甲股票的价格是50元,某投资者以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认购期权,以3.07元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认购期权,以1.30元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认购期权,则到期日该投资者的最大收益为()。
以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是正确的?()
以2元卖出行权价为30元的6个月期股票认沽期权,不考虑交易成本,到期日其盈亏平衡点是()元。