A、卖出跨式期权
B、买入跨式期权
C、买入认购期权
D、买入认沽期权
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A、5
B、3
C、-2
D、-5
A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大
D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
A、认购期权上涨、认沽期权上涨
B、认购期权上涨、认沽期权下跌
C、认购期权下跌、认沽期权上涨
D、认购期权下跌、认沽期权下跌
A、10000
B、14000
C、18000
D、22000
A、6000
B、8000
C、10000
D、12000
A、买入700份认沽期权
B、卖出700份认沽期权
C、买入700份股票
D、卖出700份股票
A、买入一份股票认购期权,卖出一份具有相同到期日,相同行权价格的股票认沽期权
B、买入一份股票认沽期权,卖出一份具有相同到期日,相同行权价格的股票认购期权
C、买入一份股票认沽期权,卖出一份具有更高行权价格的股票认购期权
D、买入一份股票认购期权,卖出一份具有更高行权价格的股票认沽期权
A、蝶式认购期权组合
B、蝶式认沽期权组合
C、底部跨式期权组合
D、顶部跨式期权组合
A、3.5
B、3.3
C、2.2
D、1.3
A、卖出一份平值认购期权,买入一份具有相同到期日的平值认沽期权
B、卖出一份平值认沽期权,买入一份具有相同到期日的平值认购期权
C、卖出一份平值认沽期权,买入一份具有相同到期日的平值认沽期权
D、卖出一份平值认购期权,买入一份具有相同到期日的平值认购期权
最新试题
假设标的股票价格为10元,以下哪个期权Gamma值最高?()
下列希腊字母中,说法不正确的是()。
以3元卖出1张行权价为40元的股票认购期权,两个月期权到期后股票的收盘价为41元,不考虑交易成本,则其赢利为()元。
下列哪一项最符合认沽期权卖出开仓的应用情景()。
现有甲股票认购期权,行权价格为50元,到期日为三个月,一个月后,该期权的标的证券价格有如下三种情况:①甲股票价格依旧为50元;②甲股票价格跌至48元;③甲股票价格跌至46元。则该三种股价情况所对应的期权Gamma数值大小关系为()。
()是投资者在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金,是已被合约占用的保证金。
假设股票价格为20元,以该股票为标的、行权价为19元、到期日为1个月的认购期权价格为2元,假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元,则按照平价公式,认沽期权的价格应为()元。
以下属于领口策略的是()。
假定某股票当前价格为61元,某投资者认为在今后6个月股票价格不可能会发生重大变动,假定6个月的认购期权价格如下表所示。投资者可以买入一个执行价格为55元的认购期权,买入一个执行价格为65元的认购期权,并同时卖出两个执行价格为60元的认购期权来构造蝶式差价。6个月后股价为()时,该策略可以获得最大收益。
甲股票现在在市场上的价格为40元,投资者小明对甲股票所对应的期权合约进行了如下操作:①买入1张行权价格为40元的认购期权;②买入2张行权价格为38元(Delta=0.7)认购期权;③卖出3张行权价格为43元(Delta=0.2)的认购期权。为尽量接近Delta中性,小明应采取下列哪个现货交易策略(合约单位为1000)()。