A、12.5
B、12
C、7.5
D、7.2
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A.合约面值为1000元
B.投资者需支付1000元权利金
C.投资者有权在到期日以10元的价格买入1000股标的股票
A.购买期权的一方即买方
B.卖出期权的一方即卖方
C.长仓方
D.期权发行者
A.期权是一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的某种特定商品的权利。
B.买方要付给卖方一定的权利金
C.买方到期应履约,不需交纳罚金
D.买方在未来买卖标的物的价格是事先定好的
A.风险有限,收益有限
B.风险有限,收益无限
C.风险无限,收益有限
D.风险无限,收益无限
A、卖出跨式期权
B、买入跨式期权
C、买入认购期权
D、买入认沽期权
A、5
B、3
C、-2
D、-5
A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大
D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
A、认购期权上涨、认沽期权上涨
B、认购期权上涨、认沽期权下跌
C、认购期权下跌、认沽期权上涨
D、认购期权下跌、认沽期权下跌
A、10000
B、14000
C、18000
D、22000
A、6000
B、8000
C、10000
D、12000
最新试题
以3元卖出1张行权价为40元的股票认购期权,两个月期权到期后股票的收盘价为50元,不考虑交易成本,则其净收益为()元。
关于构建碟式期权组合来说,下列说法正确的是()。
某投资者持有的投资组合Gamma大于0,则在极短时间内,若标的价格升高,则该投资者的Delta值()。
认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()。
下列希腊字母中,说法不正确的是()。
()是投资者在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金,是已被合约占用的保证金。
卖出跨式期权是指()。
卖出一份行权价格为30元,合约价为2元,三个月到期的认沽期权,盈亏平衡点为()元。
客户必须保持其交易帐户内的最低保证金金额,称为()。
甲股票现在在市场上的价格为40元,投资者小明对甲股票所对应的期权合约进行了如下操作:①买入1张行权价格为40元的认购期权;②买入2张行权价格为38元(Delta=0.7)认购期权;③卖出3张行权价格为43元(Delta=0.2)的认购期权。为尽量接近Delta中性,小明应采取下列哪个现货交易策略(合约单位为1000)()。