A.风险有限,收益有限
B.风险有限,收益无限
C.风险无限,收益有限
D.风险无限,收益无限
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A、卖出跨式期权
B、买入跨式期权
C、买入认购期权
D、买入认沽期权
A、5
B、3
C、-2
D、-5
A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大
D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
A、认购期权上涨、认沽期权上涨
B、认购期权上涨、认沽期权下跌
C、认购期权下跌、认沽期权上涨
D、认购期权下跌、认沽期权下跌
A、10000
B、14000
C、18000
D、22000
A、6000
B、8000
C、10000
D、12000
A、买入700份认沽期权
B、卖出700份认沽期权
C、买入700份股票
D、卖出700份股票
A、买入一份股票认购期权,卖出一份具有相同到期日,相同行权价格的股票认沽期权
B、买入一份股票认沽期权,卖出一份具有相同到期日,相同行权价格的股票认购期权
C、买入一份股票认沽期权,卖出一份具有更高行权价格的股票认购期权
D、买入一份股票认购期权,卖出一份具有更高行权价格的股票认沽期权
A、蝶式认购期权组合
B、蝶式认沽期权组合
C、底部跨式期权组合
D、顶部跨式期权组合
A、3.5
B、3.3
C、2.2
D、1.3
最新试题
假设期权标的ETF前收盘价为2元,合约单位为10000,行权价为1.8元的认购期权的权利金前结算价价为0.25元,则每张期权合约的初始保证金应为()元。
2014年5月17日甲股票的价格是50元,某投资者以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认购期权,以3.07元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认购期权,以1.30元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认购期权,则到期日该投资者的最大收益为()。
卖出跨式期权是指()。
客户必须保持其交易帐户内的最低保证金金额,称为()。
卖出一份行权价格为30元,合约价为2元,三个月到期的认沽期权,盈亏平衡点为()元。
以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是正确的?()
下列哪一项最符合认沽期权卖出开仓的应用情景()。
以2元卖出行权价为30元的6个月期股票认沽期权,不考虑交易成本,到期日其盈亏平衡点是()元。
关于期权的说法,以下说法不正确的是()。
期权组合的Theta指的是()。