A、2.5
B、0.5
C、0.35
D、0.37
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A.45
B.50
C.55
D.以上均不正确
A、11.5元；0.5元
B、11.5元；1元
C、11元；1.5元
D、12.5元；1.5元
A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位
B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位
C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位
D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位
A、结算参与人结算准备金余额小于零，且未在规定时间内补足或自行平仓
B、合约调整后，备兑开仓持仓标的不足，除权除息日没有补足标的证券或未对不足部分头寸平仓
C、客户、交易参与人持仓部分超出规定持仓的，且未对超出部分平仓
D、结算准备金余额大于零但低于结算准备金最低余额
A.认购期权价格减去标的证券现价等于行权价减去认沽期权的价格
B.认购期权价格加上白哦的证券现价等于认沽期权的价格与行权价的现值之和
C.认购期权价格减去行权价等于认沽期权的价格减去标的证券现价
D.认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价
A、卖出股票
B、买入相同期限、相同标的、不同行权价的认沽期权
C、买入股票
D、买入相同行权价、相同标的、不同期限的认沽期权
A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
A、期权权利方开仓时需缴纳初始保证金
B、备兑开仓时可用部分合约标的充当保证金
C、备兑开仓只能使用现金作为初始保证金
D、投资者卖出期权开仓时收取的保证金为初始保证金
A、行权，9元卖出股票
B、被行权，9元买进股票
C、被行权，8.8元买进股票
D、行权，8.8元买进股票
A、大涨
B、不跌
C、大跌
D、以上均有可能
最新试题
下列希腊字母中，说法不正确的是（）。
假设标的股票价格为10元，以下哪个期权Gamma值最高？（）
认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。
2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认购期权，以3.07元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认购期权，以1.30元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认购期权，则到期日该投资者的最大收益为（）。
以3元卖出1张行权价为40元的股票认购期权，两个月期权到期后股票的收盘价为41元，不考虑交易成本，则其赢利为（）元。
卖出一份行权价格为30元，合约价为2元，三个月到期的认沽期权，盈亏平衡点为（）元。
关于构建碟式期权组合来说，下列说法正确的是（）。
以2元卖出行权价为30元的6个月期股票认沽期权，不考虑交易成本，到期日其盈亏平衡点是（）元。
假设股票价格为20元，以该股票为标的、行权价为19元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元，则按照平价公式，认沽期权的价格应为（）元。
行权价为50元的认购期权，权利金为3元，到期时标的证券价格为52元，请计算卖出该认购期权的到期收益以及盈亏平衡点（）。