A、0
B、1
C、2
D、3
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A、购买认购期权,购买股票,并以无风险利率借入现金
B、卖出认购期权,购买股票,并以无风险利率借入现金
C、购买认购期权,出售股票,并以无风险利率投资现金
D、卖出认购期权,卖出股票,并以无风险利率投资现金
A.实值
B.平值
C.虚值
D.深度虚值
A.买卖双方均必须缴纳保证金
B.买卖双方均不强制缴纳保证金
C.卖方必须缴纳保证金,买方无需缴纳保证金
D.卖方无需缴纳保证金,买方必须缴纳保证金
A、必须持有标的股票
B、持有股票即可,不一定是标的股票
C、不必持有标的股票
D、以上说法都不正确
A、卖出800股股票
B、买入800股股票
C、卖出400股股票
D、买入400股股票
A、39.16元,41.84元
B、38.66元,41.34元
C、36.84元,44.16元
D、36.34元,43.66元
A、净支付权利金,无限
B、净支付权利金,有限
C、无限,无限
D、以上都不对
A、买入1000股标的股票
B、卖空1000股标的股票
C、买入500股标的股票
D、卖空500股标的股票
A、相较实值期权和虚职期权,平值期权theta的绝对值更大
B、虚值期权的gamma值最大
C、对一认购期权来说,delta在深度实值时趋于0
D、平值期权Vega值最大
A、-18000元
B、-8000元
C、-2000元
D、2000元
最新试题
以下哪个字母可以度量波动率对期权价格的影响()。
假设期权标的ETF前收盘价为2元,合约单位为10000,行权价为1.8元的认购期权的权利金前结算价价为0.25元,则每张期权合约的初始保证金应为()元。
波动率微笑是指,当其他合约条款相同时()。
假设期权标的股票前收盘价为10元,合约单位为5000,行权价为11元的认沽期权的结算价为2.3元,则每张期权合约的维持保证金应为()元。
()是投资者在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金,是已被合约占用的保证金。
以3元卖出1张行权价为40元的股票认购期权,两个月期权到期后股票的收盘价为41元,不考虑交易成本,则其赢利为()元。
假定某股票当前价格为61元,某投资者认为在今后6个月股票价格不可能会发生重大变动,假定6个月的认购期权价格如下表所示。投资者可以买入一个执行价格为55元的认购期权,买入一个执行价格为65元的认购期权,并同时卖出两个执行价格为60元的认购期权来构造蝶式差价。6个月后股价为()时,该策略可以获得最大收益。
若某投资者卖出开仓了1张行权价为5元、当月到期的认购期权,该期权的合约数量为5000,该期权此时的Delta值为0.662,那么此时可以买入()股该期权的标的证券。
以3元/股卖出1张行权价为40元的股票认沽期权,两个月期权到期后股票的收盘价为39元,不考虑交易成本,则其每股收益为()元。
卖出认沽股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲?()