A、净支付权利金,无限
B、净支付权利金,有限
C、无限,无限
D、以上都不对
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A、买入1000股标的股票
B、卖空1000股标的股票
C、买入500股标的股票
D、卖空500股标的股票
A、相较实值期权和虚职期权,平值期权theta的绝对值更大
B、虚值期权的gamma值最大
C、对一认购期权来说,delta在深度实值时趋于0
D、平值期权Vega值最大
A、-18000元
B、-8000元
C、-2000元
D、2000元
A、48000
B、15500
C、13500
D、7800
A、10000
B、14000
C、18000
D、22000
A、提高保证金水平
B、强行平仓
C、限制投资者现货交易
D、不采取任何措施
A、行权价格越高,波动率越大
B、行权价格越高,波动率越小
C、行权价格越低,波动率越小
D、行权价格越接近标的证券价格,波动率越小
A、到期时间一致
B、行权价一致
C、标的股票一致
D、权利金一致
A、买入股票
B、卖空股票
C、加持合约仓数
D、减持合约仓数
A、先增大后减小
B、先减小后增大
C、一直增大
D、一直减小
最新试题
以3元卖出1张行权价为40元的股票认购期权,两个月期权到期后股票的收盘价为41元,不考虑交易成本,则其赢利为()元。
若某投资者卖出开仓了1张行权价为5元、当月到期的认购期权,该期权的合约数量为5000,该期权此时的Delta值为0.662,那么此时可以买入()股该期权的标的证券。
以3元/股卖出1张行权价为40元的股票认沽期权,两个月期权到期后股票的收盘价为39元,不考虑交易成本,则其每股收益为()元。
客户必须保持其交易帐户内的最低保证金金额,称为()。
甲股票现在在市场上的价格为40元,投资者小明对甲股票所对应的期权合约进行了如下操作:①买入1张行权价格为40元的认购期权;②买入2张行权价格为38元(Delta=0.7)认购期权;③卖出3张行权价格为43元(Delta=0.2)的认购期权。为尽量接近Delta中性,小明应采取下列哪个现货交易策略(合约单位为1000)()。
2014年5月17日甲股票的价格是50元,某投资者以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认购期权,以3.07元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认购期权,以1.30元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认购期权,则到期日该投资者的最大收益为()。
现有甲股票认购期权,行权价格为50元,到期日为三个月,一个月后,该期权的标的证券价格有如下三种情况:①甲股票价格依旧为50元;②甲股票价格跌至48元;③甲股票价格跌至46元。则该三种股价情况所对应的期权Gamma数值大小关系为()。
以3元卖出1张行权价为40元的股票认购期权,两个月期权到期后股票的收盘价为50元,不考虑交易成本,则其净收益为()元。
卖出一份行权价格为30元,合约价为2元,三个月到期的认沽期权,盈亏平衡点为()元。
关于构建碟式期权组合来说,下列说法正确的是()。