A、到期时间一致
B、行权价一致
C、标的股票一致
D、权利金一致
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A、买入股票
B、卖空股票
C、加持合约仓数
D、减持合约仓数
A、先增大后减小
B、先减小后增大
C、一直增大
D、一直减小
A.当标的证券价格高于行权价可以获得更多的收益
B.当标的证券价格低于行权价越多,可以获得更多的收益
C.当标的证券的价格高于行权价,可以获得全部权利金
D.当标的证券的价格低于行权价,可以获得全部权利金
A、80股
B、125股
C、800股
D、1250股
A、亏损1.28元
B、1.28元
C、3.32元
D、8.72元
A、股价适度上涨
B、股价大跌大涨
C、股价适度下跌
D、股价波动较小
A、12.75元
B、15.75元
C、10.75元
D、9.75元
A、1500
B、2000
C、500
D、3000
A、卖出行权价为37元的认购期权
B、卖出行权价为37元的认沽期权
C、买入行权价为37元的认沽期权
D、卖出行权价为42元的认沽期权
A、delta的变化与标的股票的变化比值
B、期权价值的变化与标的股票变化的比值
C、期权价值变化与时间变化的比值
D、期权价值变化与利率变化的比值
最新试题
现有甲股票认购期权,行权价格为50元,到期日为三个月,一个月后,该期权的标的证券价格有如下三种情况:①甲股票价格依旧为50元;②甲股票价格跌至48元;③甲股票价格跌至46元。则该三种股价情况所对应的期权Gamma数值大小关系为()。
若某投资者卖出开仓了1张行权价为5元、当月到期的认购期权,该期权的合约数量为5000,该期权此时的Delta值为0.662,那么此时可以买入()股该期权的标的证券。
以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是正确的?()
甲股票现在在市场上的价格为40元,投资者小明对甲股票所对应的期权合约进行了如下操作:①买入1张行权价格为40元的认购期权;②买入2张行权价格为38元(Delta=0.7)认购期权;③卖出3张行权价格为43元(Delta=0.2)的认购期权。为尽量接近Delta中性,小明应采取下列哪个现货交易策略(合约单位为1000)()。
进才想要买入招宝公司的股票,股价是每股36元。然而,进才并不急于现在买进,因为他预测不久后该股票价格也会稍稍降低,这时他应采取的期权策略是()。
以3元卖出1张行权价为40元的股票认购期权,两个月期权到期后股票的收盘价为41元,不考虑交易成本,则其赢利为()元。
某投资者持有的投资组合Gamma大于0,则在极短时间内,若标的价格升高,则该投资者的Delta值()。
以3元卖出1张行权价为40元的股票认购期权,两个月期权到期后股票的收盘价为50元,不考虑交易成本,则其净收益为()元。
()是投资者在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金,是已被合约占用的保证金。
卖出跨式期权是指()。