A、买入股票
B、卖空股票
C、加持合约仓数
D、减持合约仓数
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A、先增大后减小
B、先减小后增大
C、一直增大
D、一直减小
A.当标的证券价格高于行权价可以获得更多的收益
B.当标的证券价格低于行权价越多,可以获得更多的收益
C.当标的证券的价格高于行权价,可以获得全部权利金
D.当标的证券的价格低于行权价,可以获得全部权利金
A、80股
B、125股
C、800股
D、1250股
A、亏损1.28元
B、1.28元
C、3.32元
D、8.72元
A、股价适度上涨
B、股价大跌大涨
C、股价适度下跌
D、股价波动较小
A、12.75元
B、15.75元
C、10.75元
D、9.75元
A、1500
B、2000
C、500
D、3000
A、卖出行权价为37元的认购期权
B、卖出行权价为37元的认沽期权
C、买入行权价为37元的认沽期权
D、卖出行权价为42元的认沽期权
A、delta的变化与标的股票的变化比值
B、期权价值的变化与标的股票变化的比值
C、期权价值变化与时间变化的比值
D、期权价值变化与利率变化的比值
A、theta
B、pho
C、gamma
D、vega
最新试题
甲股票现在在市场上的价格为40元,投资者小明对甲股票所对应的期权合约进行了如下操作:①买入1张行权价格为40元的认购期权;②买入2张行权价格为38元(Delta=0.7)认购期权;③卖出3张行权价格为43元(Delta=0.2)的认购期权。为尽量接近Delta中性,小明应采取下列哪个现货交易策略(合约单位为1000)()。
客户必须保持其交易帐户内的最低保证金金额,称为()。
以3元卖出1张行权价为40元的股票认购期权,两个月期权到期后股票的收盘价为41元,不考虑交易成本,则其赢利为()元。
假设股票价格为20元,以该股票为标的、行权价为19元、到期日为1个月的认购期权价格为2元,假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元,则按照平价公式,认沽期权的价格应为()元。
卖出认沽股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲?()
若某投资者卖出开仓了1张行权价为5元、当月到期的认购期权,该期权的合约数量为5000,该期权此时的Delta值为0.662,那么此时可以买入()股该期权的标的证券。
股票认购期权初始保证金的公式为:认购期权义务仓开仓初始保证金={前结算价+Max(x×合约标的前收盘价-认购期权虚值,10%×合约标的前收盘价)}*合约单位;公式中百分比x的值为()。
卖出认购开仓合约可以如何终结?()
以3元/股卖出1张行权价为40元的股票认沽期权,两个月期权到期后股票的收盘价为39元,不考虑交易成本,则其每股收益为()元。
以下哪个字母可以度量波动率对期权价格的影响()。