A、保证金
B、标的资产现价
C、行权价格
D、距离到期日时间
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A.到期日股价小于行权价时，认购期权价值归零
B.到期日股价小于行权价时，认沽期权价值归零
C.到期日股价远远小于行权价时，认沽期权价值归零
D.到期日股价大于行权价时，认购期权价值归零
A、400；0
B、400；400
C、800；0
D、800；800
A、权利金
B、行权价格-权利金
C、行权价格+权利金
D、股票价格变动差-权利金
A、14%
B、29%
C、58%
D、74%
A、0.5倍
B、1倍
C、5倍
D、10倍
A、19.5
B、20.5
C、19.3
D、20.3
A、-2
B、2
C、3
D、5
A、权利金随股价变化程度
B、权利金随股价凸性变化程度
C、权利金随时间变化程度
D、权利金随市场无风险利率变化程度
A、高
B、低
C、相同
D、无法比较
A、内在价值
B、时间价值
C、零
D、权利金
最新试题
某股票价格上涨0.1元时，认购期权价格会变化0.08元，则该认购期权目前的Delta值为（）。
关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。
股票价格波动率的下降有利于认沽期权卖方。
认购期权买入开仓的到期日盈亏平衡点的计算，以下描述正确的是（）。
某投资者判断A股票价格将会下跌，因此买入一份执行价格为65元的认沽期权，权利金为1元。当A股票价格高于（）元时，该投资者无法获利。
如买入一份上汽集团认购期权，行权价是10元，支付权利金是1元。如果股价跌倒至8元，将亏损（）元。
甲股票价格为20元，行权价为20元的认沽期权权利金为3元。该期权的Delta值可能为（）
买入认购期权的最佳时期是（）。
李先生强烈看好后市，以5元的价格买入了行权价为50元的某股票认购期权，目前股价为50元，此时他买入期权的杠杆率大约是（）。
某认购期权行权价为45元，标的股票价格为50元，期权价格为2元，delta为0.8，则杠杆率为（）。