A、行权价格-权利金
B、行权价格+权利金
C、权利金
D、行权价格-权利金
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A、1元
B、2元
C、3元
D、4元
A、二者相等
B、C1的delta大于C2的delta
C、C1的delta小于C2的delta
D、以上均不正确
A、保证金
B、标的资产现价
C、行权价格
D、距离到期日时间
A.到期日股价小于行权价时,认购期权价值归零
B.到期日股价小于行权价时,认沽期权价值归零
C.到期日股价远远小于行权价时,认沽期权价值归零
D.到期日股价大于行权价时,认购期权价值归零
A、400;0
B、400;400
C、800;0
D、800;800
A、权利金
B、行权价格-权利金
C、行权价格+权利金
D、股票价格变动差-权利金
A、14%
B、29%
C、58%
D、74%
A、0.5倍
B、1倍
C、5倍
D、10倍
A、19.5
B、20.5
C、19.3
D、20.3
A、-2
B、2
C、3
D、5
最新试题
如买入一份上汽集团认购期权,行权价是10元,支付权利金是1元。如果股价跌倒至8元,将亏损()元。
卖出认购策略是盈利有限、潜在亏损无限的期权交易策略。
某投资者判断A股票价格将会下跌,因此买入一份执行价格为65元的认沽期权,权利金为1元。当A股票价格高于()元时,该投资者无法获利。
下列哪一项不属于买入认购期权的作用()。
某股票认购期权的行权价为55元,目前该股票的价格是53元,权利金为1元(每股)。如果到期日该股票的价格是45元,则买入认购期权的到期收益为()元。
王先生买入1张行权价为20元的认购期权C1,买入1张行权价为25元的认购期权C2,二者除了行权价其余要素都一致,则C1和C2的delta说法正确的是()。
认沽期权买入开仓,()。
认购期权买入开仓时,到期日盈亏平衡点的股价是()。
关于Black-Scholes期权定价模型,说法不正确的是()。
某认购期权行权价为45元,标的股票价格为50元,期权价格为2元,delta为0.8,则杠杆率为()。