A.当β系数大于1时,单个股票的风险程度低于以指数衡量的整个市场的风险程度
B.当β系数小于1时,单个股票的风险程度高于以指数衡量的整个市场的风险程度
C.多种股票组合的β系数往往比单个股票的β系数低
D.β系数一旦确定就不应当调整,以免影响预测能力
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A.可靠性低
B.可靠性高
C.数值高
D.数值低
A.高于
B.低于
C.等于
D.独立于
A.历史持仓盈亏=(当日结算价-开仓交易价格)×持仓量
B.历史持仓盈亏=(当日平仓价格-上一日结算价格)×持仓量
C.历史持仓盈亏=(当日平仓价格-开仓交易价格)×持仓量
D.历史持仓盈亏=(当日结算价格-上一日结算价格)×持仓量
A.股指期货投机以获取价差收益为目的
B.股指期货投机是价格风险转移者
C.股指期货投机交易等同于股指期货套利交易
D.股指期货投机交易在股指期货与股指现货市场之间进行
A.正向套利
B.反向套利
C.多头投机
D.空头投机
A.套期保值
B.跨期套利
C.期现套利
D.投机交易
A.买入开仓
B.卖出开仓
C.买入平仓
D.卖出平仓
A.价格能反映出公开市场信息
B.价格以趋势方式演变
C.历史会重演
D.市场总是理性的
A.6浪上升,2浪下降
B.4浪上升,4浪下降
C.5浪上升,3浪下降
D.7浪上升,1浪下降
A.宏观经济数据
B.期货公司手续费
C.国际金融市场走势
D.国内外货币政策
最新试题
保护性看跌期权策略保障组合的价值固定在某一价格。
随着股票价格的上升,一个由股票和债券组成的证券投资基金计划的资产配置比例发生改变,证券投资基金的管理人为了维持计划投资目标且不降低资产组合的收益,可以买入股指期货。
90/10策略中,在股价下行时,损失最大为看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益。
战术资产配置策略只需在期货市场上通过买卖股指期货来实现,无需在股票市场上进行股票交易。
期货加固定收益债券的增值策略首先保证了能够很好追踪指数,当能够寻找到正确估价的固定收益品种时还可以获取超额收益。
股指期货对投资组合的β值有非常灵活的调整能力,满仓操作的情况下,即使方向判断不准确,股指期货价格向不利的方向变动,投资者也不会面临被强迫平仓的风险。
核心CPI 和核心PPI 分别占CPI 的及PPI 的多少()
期货现货互转套利策略仍然可以随时持有多头头寸,但是持有的只能是股票现货。
基金公司预期市场上涨,且预期有大量资金新进入申购的情况下,基金公司应该用流入的申购资金买入期货,待赎回需求出现时平仓期货。
指数化投资是一种主动管理型投资策略,即建立一个跟踪基准指数业绩的投资组合,获取与基准指数相一致的收益率和走势。