A.690.2
B.687.5
C.683.4
D.672.3
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A.期货51手,现货50手
B.期货50手,现货51手
C.期货26手,现货25手
D.期货41手,现货40手
A.基差扩大
B.基差缩小
C.基差不变
D.基差大幅波动
A.1:1
B.1:CF
C.2:1
D.无需调整
A.做多现货,做空期货
B.做空现货,做多期货
C.做空现货,做空期货
D.做多现货,做多期货
A.做多该公司信用债,做多国债期货
B.做多该公司信用债,做空国债期货
C.做空该公司信用债,做多国债期货
D.做空该公司信用债,做空国债期货
A.2.2
B.1.4
C.2.4
D.4.2
A.应计利息
B.买券利息
C.资金成本
D.持有收益
A.0.5167
B.8.6412
C.7.8992
D.0.0058
A.做多
B.做空
C.平仓空头头寸
D.买远月合约,卖近月合约
A.释放流动性,导致利率下跌,国债期货上涨
B.释放流动性,导致利率上涨,国债期货下跌
C.收缩流动性,导致利率上涨,国债期货下跌
D.收缩流动性,导致利率下跌,国债期货上涨
最新试题
β是衡量资产相对风险的一项指标。β大于1的资产,通常其风险小于整体市场组合的风险,收益也相对较低。
期货加现金增值策略中,股指期货保证金占用的资金较多。
战术资产配置策略只需在期货市场上通过买卖股指期货来实现,无需在股票市场上进行股票交易。
投资组合的总体收益全部来自于市场系统性风险相匹配的市场收益(即来自β的收益)。
下列()是最受市场关注的指标,不仅是评估当前经济通货膨胀压力的最佳手段,也是影响货币政策的重要因素。
在备兑看涨期权策略中,出售期权时,该时期该股票的所有红利分配也应该属于期权的买方。
对于基差交易,需要设置止损点以控制资金风险。
保护性看跌期权策略保障组合的价值固定在某一价格。
股指期货对投资组合的β值有非常灵活的调整能力,满仓操作的情况下,即使方向判断不准确,股指期货价格向不利的方向变动,投资者也不会面临被强迫平仓的风险。
期货现货互转套利策略仍然可以随时持有多头头寸,但是持有的只能是股票现货。