假设投资者持有高度分散化的投资组合，并且通过股指期货的选择将β值调整到0，则在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。

期货加固定收益债券的增值策略首先保证了能够很好追踪指数，当能够寻找到正确估价的固定收益品种时还可以获取超额收益。

持有基差的多头，国债期货价格的下跌，将使账户内的资金减少，面临追加保证金的风险。

基金公司预期市场上涨，且预期有大量资金新进入申购的情况下，基金公司应该用流入的申购资金买入期货，待赎回需求出现时平仓期货。

在备兑看涨期权策略中，出售期权时，该时期该股票的所有红利分配也应该属于期权的买方。

对于基差交易，需要设置止损点以控制资金风险。

指数化投资主要是通过投资于既定市场里代表性较强、流动性不高的股票指数成分股，来获取与目标指数走势一致的收益率。

战术资产配置策略只需在期货市场上通过买卖股指期货来实现，无需在股票市场上进行股票交易。

由于市场变化，证券投资基金需要重新配置不同资产的投资比例时，股指期货是最有效的方式。

期货加现金增值策略中，股指期货保证金占用的资金较多。