股指期货指数化投资策略极大地降低了传统投资模式所面1临的交易成本及指数跟踪误差。

期货加现金增值策略中，股指期货保证金占用的资金较多。

基金公司预期市场上涨，且预期有大量资金新进入申购的情况下，基金公司应该用流入的申购资金买入期货，待赎回需求出现时平仓期货。

对于基差交易，需要设置止损点以控制资金风险。

由于市场变化，证券投资基金需要重新配置不同资产的投资比例时，股指期货是最有效的方式。

持有基差的多头，国债期货价格的下跌，将使账户内的资金减少，面临追加保证金的风险。

看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单（K），其最终收益与有保护的看跌期权相同。

β是衡量资产相对风险的一项指标。β大于1的资产，通常其风险小于整体市场组合的风险，收益也相对较低。

“现金资产证券化”对于封闭式基金的管理比对开放式基金的管理更有效。

短期资本市场条件的变化不会改变投资者的战略性资产配置的配置比例。