A.正,正
B.正,反
C.反,正
D.反,反
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.减小
B.加剧
C.不变
D.无明显规律
A.内在价值等于0的期权一定是虚值期权
B.看涨期权的时间价值会随着到期日的临近而加速损耗
C.时间价值损失对买入看跌期权的投资者有利
D.时间价值损失对卖出看涨期权的投资者不利
A.3
B.5
C.8
D.11
A.实值期权
B.平值期权
C.虚值期权
D.看涨期权
A.行权价为12的看涨期权,其权利金为2,标的资产的价格为13.5
B.行权价为23的看涨期权,其权利金为3,标的资产的价格为23
C.行权价为15的看跌期权,其权利金为2,标的资产的价格为14
D.行权价为7的看跌期权,其权利金为2,标的资产的价格为8
A.0点,36点
B.20点,16点
C.36点,0点
D.16点,20点
A.卖出同一看跌期权
B.买入同一看跌期权
C.卖出同一看涨期权
D.买入同一看涨期权
A.800
B.500
C.300
D.-300
A.买入看涨期权
B.卖出看涨期权
C.卖出看跌期权
D.备兑开仓
A.买入标的资产的权利
B.卖出标的资产的权利
C.买入标的资产的潜在义务
D.卖出标的资产的潜在义务
最新试题
对于基差交易,需要设置止损点以控制资金风险。
期货加固定收益债券的增值策略首先保证了能够很好追踪指数,当能够寻找到正确估价的固定收益品种时还可以获取超额收益。
保护性看跌期权策略保障组合的价值固定在某一价格。
对于卖出基差而言,在我国当期的债券市场上,买入期货合约操作难度较大。
股指期货对投资组合的β值有非常灵活的调整能力,满仓操作的情况下,即使方向判断不准确,股指期货价格向不利的方向变动,投资者也不会面临被强迫平仓的风险。
假设投资者持有高度分散化的投资组合,并且通过股指期货的选择将β值调整到0,则在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。
指数化投资是一种主动管理型投资策略,即建立一个跟踪基准指数业绩的投资组合,获取与基准指数相一致的收益率和走势。
股指期货指数化投资策略极大地降低了传统投资模式所面1临的交易成本及指数跟踪误差。
由于市场变化,证券投资基金需要重新配置不同资产的投资比例时,股指期货是最有效的方式。
关于采购经理人指数的说法不正确的是()